Upravljanje s tveganji pri trgovanju terminske

Kaj je tveganje? Tveganje - proces, v katerem, da dobimo želeno dejanje naredimo, kar lahko privede do izgube dela, ki - to je naša vedno draga za nas.

Velja za trgovanje terminskih pogodb na borzi, je, koliko denarja smo pripravljeni izgubiti, v primeru slabega rezultata, da bi dobiček kot odstotek.

Kako zmanjšati tveganje pri trgovanju z visoko tvegane instrumente - terminske pogodbe. Obstaja veliko literature o upravljanju kapitala in zmanjševanje tveganj v trgovini. Za mene, sem izpostaviti naslednje elemente:

• stop vrednosti - vloge;
• magnituda tveganja dobička;
• Vhodni vrednosti zneska depozita;
• znesek izgube na dan.

Obseg postaja - aplikacija.

Sem sklenila transakcijo šele, ko bom lahko dal vrednost stop od 1-4% garancije za zavarovanje pogodbe. V redkih primerih je 5%, vendar stremijo k položajih s stop 1,5-2,5%. In zdaj najbolj pomembna stvar - ne dajo neumen, da preneha z mojega zanimanja, ne gledamo na situacijo in iščejo vhode v poslu, kjer bo postanek bilo primerno.

Primer: zavarovanje 1 terminske pogodbe na delnice «Gazprom» (GAZR) - 1500 rubljev. Sem sklenila posel, če vidim, da sem lahko dal stop-zahtevo po 1- 4% (15 - 60 rubljev). Iz njega postanek povsem sprejemljivo, in velika trgovska čez dan tveganje ni vredno.

Obseg tveganja - dobička.

Pomemben kazalnik pri upravljanju s tveganji je vrednost tveganja za nagrajevanje. Kaj pomeni? Ko vstopimo v trgovanje položaj (nakup ali prodajo terminske pogodbe), moramo najprej razumeti, koliko smo izgubili v primeru neugodna za nas, konec (cena gre v našo smer), vendar je najpomembnejše - koliko smo vsaj zaslužili, ko se gibljejo v našo smer.

Mi nikakor ne takrat, ko ne vemo (ne, ki ne vedo), koliko bo cena točke, vendar vemo, da raven, na kateri je cena obrnil v preteklosti in to je naše prve cilje. Po- tudi moramo imeti merilo za nas, kjer smo prišli ven iz položaja (zapreti posel) in mora biti določeno število. Da, lahko cena še več v naši smeri, vendar ne more iti.

Tako smo prišli v položaj, dal stop in počakajte prometa na naši strani. Tako naj bi se vrednost našega potencialnega dobička biti vsaj 2-krat večja od vrednosti našega postanka.

Primer: kupimo eno terminske pogodbe na delnice «Gazprom» (GAZR) po ceni 1500 rubljev (garancijo) .. Smo dajanje postankom 30 rubljev. (2% od zavarovanja) - je vrednost našo odgovornost in bi morali pričakovati vrnitev vsaj 60 rubljev, to je prodati pogodbo za 1560. Rub. Naša vrednost je tveganje dobička - 1: 2.

V idealnem primeru, da želite razmerje nagiba k tveganju - dobiček v višini 1: 3 ali več. Včasih gredo v posel z razmerjem 1: 1, vendar v redkih primerih, poskusite vključiti vsaj 1: 2.

Vhodna vrednost od vrednosti depozita.

Obstaja mnenje, da ne morete vstopiti celoten znesek na računu v eni transakciji. Zakaj? Ker morate imeti zalogo denarja na računu, v primeru, ko je cena prava ne gre v vašo korist. Moraš sedel odklon cen v nasprotni smeri, če nimate dovolj denarja na računu, bo prišel žalosten dogodek, katerega ime - poziv h kritju (zahteva stopnja), če še niste dodali dodatnih sredstev, vaš položaj bo treba zapreti na silo.

Preberite več ...