Matematična pričakovanja in trgovanje na borzi

Povprečni dohodek rednega casinoja je po svoji velikosti primerljiv le z donosnostjo transakcij na Wall Streetu. Pametni ljudje že dolgo razumejo, da ne moremo vedno računati na srečo in začeti uporabljati statistične metode za stabilnost pridobivanja dobička.

Kazino prejme ogromne vsote, saj je "verjetnost" ali, z drugimi besedami, matematično pričakovanje igre, na strani igralne hiše. In ne glede na to, katero igro sodeluje, prej ali kasneje dobi casino. Dobiček igralnice raste še hitreje, če obseg iger vključuje tiste, ki se končajo s sorazmerno hitrim časom - ruleto, kocke ali nekaj kart.

Menim, da mora kateri koli trgovec rešiti tri najpomembnejše naloge za uspeh pri svojem delu:

1. Zagotoviti, da število uspešnih transakcij presega neizogibne napake in napačne račune.

2. Vzpostavite svoj trgovinski sistem, tako da je potencial za zaslužek čim pogostejši.

3. Da bi dosegli stabilnost pozitivnega rezultata njihovega delovanja.

In tu smo, delujoči trgovci, dobra pomoč lahko imajo matematično pričakovanje. Ta izraz v teoriji verjetnosti je eden od ključnih. S svojo pomočjo lahko povprečno oceno nakazujemo na nekaj naključnih vrednosti. Matematično pričakovanje naključne spremenljivke je podobno gravitacijskemu centru, če si predstavljamo vse možne verjetnosti s točkami druge mase.

V primeru strategije trgovanja se matematično pričakovanje dobička (ali izgube) najpogosteje uporablja za oceno njegove učinkovitosti. Ta parameter je opredeljen kot vsota izdelkov določenih stopenj dobička in izgube ter verjetnost njihovega nastanka. Na primer, razvita strategija trgovanja predvideva, da bo 37% vseh operacij prineslo dobiček, preostali del pa 63% - neprofitabilen. Istočasno bo povprečni dohodek iz uspešne transakcije znašal 7 USD, povprečna izguba pa bo 1,4 USD. Letno izračunamo matematično pričakovanje trgovine na takšnem sistemu:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Kaj to pomeni? Piše, da bomo po pravilih tega sistema v povprečju prejeli 1.708 dolarjev za vsako zaprto transakcijo.

Ker je rezultat rezultatov učinkovitosti večji od nič, se tak sistem lahko v celoti uporablja za resnično delo. Če se kot rezultat izračuna matematično pričakovanje izkaže za negativno, potem to že pomeni povprečno izgubo in takšna trgovina bo vodila v propad.

Znesek dobička na transakcijo je lahko izražen tudi kot relativna vrednost v obliki%. Na primer:

• Odstotek dohodka na 1 transakcijo - 5%;
• Odstotek uspešnega trgovanja - 62%;
• Odstotek izgube na transakcijo - 3%;
• Odstotek neuspešnih transakcij je 38%;

V tem primeru je matematično pričakovanje (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. To pomeni, da bo povprečna transakcija prinesla 1,96%.

Možno je razviti sistem, ki bo, kljub razširjenosti nedobičkonosnih trgov, dal pozitiven rezultat, saj je njegov MO> 0.

Vendar pa eno pričakovanje ni dovolj. Težko je zaslužiti, če sistem daje zelo malo trgovalnih signalov. V tem primeru bo njegov donos primerljiv z bančnimi obrestmi. Vsaka operacija naj bo v povprečju le 0,5 USD, ampak kaj, če sistem vključuje 1000 operacij na leto? To bo zelo resen znesek v relativno kratkem času. Iz tega sledi logično, da je še ena pomanjkljivost pozicij holdinga še ena značilnost dobrega trgovalnega sistema.

Če se želimo poglobiti v matematiko naključnosti, ugotovite, kakšno pogojno matematično pričakovanje, interval zaupanja in druga zanimiva orodja, priporočamo branje knjige »Statistika za trgovca« (avtor S. Bulašev). Kdo ve, morda bo kaos valutnih gibanj po branju knjige izgledal kot najvišja oblika naročila ...